彭实戈 欺师灭祖|彭实戈：让教学成为“有力而优美的工具”

彭实戈 欺师灭祖|彭实戈：让教学成为“有力而优美的工具”

登上国际数学大会讲坛
　　
　　2010年8月19日至27日，彭实戈院士受国际数学家大会组委会主席的正式邀请，出席了在印度召开的第26届国际数学家大会并作一小时报告。在该大会的历史上，彭实戈院士是第一位被邀请作一小时报告的中国大陆数学家，这份邀请历来被全球数学家视为殊荣。
　　
　　报告从当地时间上午11点30分正式开始，由国际著名数学家、阿贝尔奖获得者、美国纽约大学数学系S.R.S.Varadhan教授主持。Varadhan教授首先介绍了彭实戈院士的学习及工作经历、研究领域和学术贡献。随后彭实戈院士开始报告。彭实戈院士首先向大家介绍了非线性数学期望的背景，从一个公众著名的疑惑“为什么正态分布会被大家所广泛使用”出发，引入了非线性中心极限定理、非线性大数定律、G-正态分布、G-布朗运动以及G-数学期望理论，构建了概率和统计模型在不确定情况下的随机计算和分析的理论基础。彭实戈院士还向大家介绍了由他与合作者一起创立的“倒向随机微分方程理论”以及这一理论在不同研究领域的最新进展。彭实戈院士耐心地解答了现场专家提出的学术问题。一小时的报告圆满成功。彭实戈院士在国际数学家大会一小时报告充分显示了我国数学家在非线性数学期望理论及倒向随机微分方程领域已取得国际领先水平的研究成果，而彭实戈院士无疑已成为相关研究领域的国际领袖数学家。
　　
　　国际数学家大会ICM由国际数学联盟主办，每四年举行一次，至今已有112年的历史。首届大会1897年在瑞士苏黎士举行，1900年巴黎大会之后，除两次世界大战期间外，未曾中断过，它已成为最高水平的全球性数学科学学术会议。
　　
　　让数学成为“有力而优美的工具”
　　
　　近年来，以彭实戈的名字命名的“彭一般原理”“彭最大值原理”以及他所开创的新领域：倒向随机微分方程，即“巴赫杜（Pardoux）-彭方程”，在随机分析、随机控制和金融数学界获得了很高的国际知名度。
　　
　　那么，什么是“倒向随机微分方程”？它的意义何在？
　　
　　从数学的角度看，世界的本质是随机的，处处充满着不确定性和随机现象。经过科学家几个世纪的努力，1942年，数学家伊藤清开创了随机微积分和随机微分方程理论，对随机现象进行定量分析和研究。这个理论获得了世界数学界的最高奖“沃尔夫数学奖”，被誉为“随机王国中的牛顿定律”。但是，这个理论有一个重要缺陷，即只能根据现在的数据计算将来的可能状态，而不能根据将来的风险状态倒向地计算现在，这使得在分析、计算和处理很多实际问题时，缺少一个非常重要的数学手段。半个世纪后，这个缺陷由彭实戈开创的“倒向随机微分方程”弥补了。
　　
　　彭实戈曾长期以为，数学是纯粹的学术问题，他为其巨大的逻辑力量而倾倒，为常人难以领略的强烈美感而折服，这种力量和美感在他眼中是纯洁而神圣的，吸引着他倾尽全力不懈追求。当一位法国金融学家告诉他，他独创的倒向随机微分方程在金融上有很高的使用价值时，他甚至有几分不悦，认为把圣洁的数学与金钱联系在一起简直是一种亵渎。
　　
　　抱着看个究竟的想法，他仔细研究了金融方面的资料，吃惊地发现，自己的成果确实能够应用于金融领域，计算风险金融资产，金融经济学中已有的一个著名模型正好就是一个倒向随机微分方程，而获诺贝尔经济学奖的Black-Schoies公式则是这个方程的解。这个公式每天都被用来计算数十亿乃至数百亿美元的风险金融资产的价格，而彭实戈的理论研究成果可以用来求解更一般和更复杂的情况下的风险金融资产价格。所以，彭实戈的理论被公认为是当前研究金融市场的衍生证券定价理论的基础工具，也被专家们称赞为“有力而优美的工具”。
　　
　　群星灿烂的创新团队
　　
　　2010年2月5日《科学时报》在刊发的题为《概率论与相关领域学科综述》中指出：彭实戈院士所领导的团队在倒向随机微分方程和非线性期望理论的研究方面取得了一系列国际领先的原创性成果。随机微分方程已成为研究金融市场的重要理论工具，而由彭实戈和法国概率论学家一起发展起来的倒向随机微分方程理论，在期权期货等金融衍生证券定价中有重要应用。
　　
　　目前，山东大学金融数学创新研究群体10位主要成员分别从事概率论、控制论、数理统计、数值计算等领域的研究工作，并开展金融数学应用的研究，有很好的知识结构与年龄结构，理论研究与应用研究并重。
　　
　　该创新群体研究骨干陈增敬教授是国内第一个在世界三大著名经济期刊之一《数量经济学》发表文章的人，获得国家杰出青年科学基金，被教育部聘为“长江学者奖励计划”特聘教授，主要从事金融数学、概率统计等领域的研究工作；吴臻教授入选首批教育部新世纪优秀人才支持计划，获霍英东高校青年教师基金以及首届山东省杰出青年基金，主要从事随机控制、概率论和金融数学等领域的研究工作；林路教授主持过国家自然科学基金和山东省自然科学基金课题，获国家统计局优秀博士论文二等奖和国家统计局颁发的全国优秀统计科技进步一等奖，主要从事非线性模型、非参数模型、稳健统计和金融统计等领域的研究工作；栾贻会教授承担并已完成国家自然科学主任基金和面上基金各一项，正在承担教育部留学人员科研启动基金一项，主要从事时间序列分析、生物信息等领域的研究工作；赵卫东教授多次到美国、挪威、加拿大等大学进行学术访问，主要从事数值计算理论及应用等领域的研究工作；魏刚教授主要从事统计分析、概率等应用领域的研究工作；石玉峰教授主要从事金融数学、随机分析等领域的研究工作；嵇少林教授主要从事金融风险分析，随机控制，保险与精算等领域的研究工作；贾广岩教授主要从事随机分析、金融数学等领域的研究工作。
　　
　　探索拔尖人才培养新模式
　　
　　早在20世纪初，国际上就有了金融数学的概念，但理论进展缓慢，直到1973年才有了重大突破。美国两个科学家提出的Black-Schoies公式，被称为“华尔街的风暴”“华尔街的革命”。这个获得过诺贝尔奖的公式，解决了金融市场较规范情况下的金融衍生产品的定价问题。而彭实戈公式的提出，对不完全、不规范条件下的金融市场同样适用。所以，彭实戈的文章被称为“奠基性论文”，为金融数学理论大厦埋下了一块重要的基石。
　　
　　在我国，金融学曾一直属于文科，远远落后于世界水平。彭实戈院士的理论建树使中国成为这一领域的后起之秀，并跻身国际金融数学界的前列。多年来，彭实戈院士带领他的学生们，在经济、金融数学、控制等领域做了大量研究工作，针对许多社会经济领域迫在眉睫的问题，获得一系列研究成果，得到国家有关专家、领导的高度评价。
　　
　　金融数学课题的开展，不仅使基础理论研究直接服务于社会发展，而且推动了金融数学知识的普及和金融人才尤其是高级人才的培养教育。2009年3月12日，由彭实戈院士带头，山东大学申报的“金融―数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项。该培养区通过强化学科交叉融合，达到新型应用型金融人才培养的目标。到目前为止，从山东大学金融基地毕业的硕士研究生69人、博士研究生26人，在读硕士研究生54人、博士研究生33人，他们成为国家急需的高级专门人才。在彭实戈院士与他的长期合作者、国际著名金融数学家ELKaroui的推动下，从2006年开始，我国与法国联合培养金融数学硕士的计划已正式启动。山东大学、复旦大学等高校与法国最好的11所大学进行合作，共同培养中国的高级金融数学人才。
　　
　　人物简介
　　
　　彭实戈，中国科学院院士。现任山东大学数学研究所所长、经济学院院长、齐鲁证券金融研究院院长、泰山学堂院长，教授、博士生导师。1996年获“求是”科技基金会杰出青年学者奖，1997年获全国优秀留学回国人员奖，1998年获教育部、人事部全国教育系统劳动模范称号，1999年获教育部“长江学者奖励计划”首批特聘教授，2003年获山东省科学技术最高奖，2008年荣获陈嘉庚数理科学奖。彭实戈在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果，得到国内外同行的广泛引用和高度评价，推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展。(来源：科技日报)

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